روش تحقیق ارزیابی كارایی بانک ها با رویكرد تحلیل پوششی داده های فازی

1-مقدمه :
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای زیر مجموعه  های خود ، به یك نظام ارزشیابی ، جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد. بانك كشاورزی نیز به عنوان یك سازمان،  از این قاعده مستثنی نیست . اما بررسی روشهای موجود ارزیابی عملكرد بانكی بیانگر آن است كه این روشها نوعاً تجربی و حاوی یكسری نسبتهای مالی است كه به دلیل عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیتهای بانكها، نتایج آنها در شعب مختلف قابل مقایسه نیست . از این رو امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملكرد بانكها استفاده می شود كه یكی از كاربردی ترین آنها تكنیك تحلیل پوششی داده ها (DEA ) است . این تكنیك مبتنی بررویكرد برنامه ریزی خطی است كه هدف اصلی آن ، مقایسه و ارزیابی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه است كه مقدار ورودیهای مصرفی و خروجیهای تولیدی متفاوتی دارند . اما استفاده از این تكنیك معمولاً موجب تعداد شعب كارا می شود كه عملاً نیاز به  روشهای دیگری را در جهت رتبه بندی این شعب كارا الزامی می نماید . مسأله تعداد شعب كار ا زمانی رخ می دهد كه تعداد ورودیها و خروجیهای مدل نسبت به تعداد واحدهای مورد ارزیابی از رابطه معنی داری برخوردار باشد . برای رفع این نقیصه ، سعی می شود با تركیب ورودیها یا خروجی ها ی مشابه ، تعداد آنها را كاهش داد. همچنین استفاده از این تكنیك ممكن است سبب توزیع غیر واقعی وزن به ورودیها و خروجیهای مدل شود . به عبارت دیگر این تكنیك مجاز است به یك داده كم اهمیت ، وزن زیادی دهد ( وبالعكس )، به گونه ای كه میزان كارایی محاسبه شده برای واحد تحت بررسی حداكثر گردد. به علاوه ممكن است وزنهای نهایی بدست آمده برای ورودیها و خروجیها مورد قبول مدیریت نباشد . لذا در این تحقیق، برای رفع این مشكل ، پس از شناسایی شاخصهای ورودی و خروجی مدل، نظر خبرگان در رابطه با اهمیت نسبی شاخصهای ورودی و خروجی ، در تكنیك تحلیل پوششی دادها ملحوظ می گردد. اما از آنجا كه نظر كارشناسان بصورت دقیق و قطعی نمی باشد،  لذا از مفاهیم و اوزان فازی در سنجش اندازه كارایی و محدود كردن اوزان و خروجیها استفاده شده است .
در این تحقیق از یكی از مدلهای پایه ای تكنیك تحلیل پوششی داده ها مدل ( CCR ورودی محور) به سه صورت زیر استفاده شده و در نهایت نتایج حاصل از اجرای این سه مدل با مقایسه شده است :
1-مدل متعارف CCR ورودی محور ، با تركیب داده های همجنس برمبنای یك معیار ارزشی مشترك .
3-مدل متعارفCCR ورودی محور، با تركیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی .
4-مدل غیر متعارف  CDR ورودی محور ، با تركیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی واعمال اوزان فازی تقریبی برای ورودیها و خروجیها .
همچنین در این تحقیق كارایی شعب بانك كشاورزی استان اصفهان ، با استفاده از مدل CCR خرو جی محور محاسبه شده و پس از شناسایی شعب ناكارا ، راهكارهایی در خصوص بهبود كارایی این شعب ، با درنظر گرفتن ماهیت خروجی محور مدل ارائه گردیده است .

2- ادبیات تحقیق
در اجرای این تحقیق 5 مرحله اساسی به صورت زیر انجام پذیرفته است :
الف ) مطالعه ، شناخت و استخراج پارامترهای موثر برارزیابی كارایی شعب بانك كشاورزی .
لازمه هر پژوهش كاربردی،  مطالعه و شناخت پارامترهای مؤثر در حوزه كاری پژوهش می باشد . به همین دلیل جهت ارزیابی كارایی شعب بانك كشاورزی نیاز به این امر شد كه پارامترهای ارزیابی كارایی با توجه به مدلهای تحلیل پوششی داده ها شناخته شود . به همین منظور سوابق مطالعاتی و پژوهشی كه قبلاً در بانكها و مؤسسات مالی اعتباری انجام شده بود،  بررسی شده و در پارامترهای جهت ارزیابی، جمع آوری گردید . سپس از طریق مصاحبه و بررسی مدارك موجود در بانك كشاورزی،  پارامترهای شناسایی شده را محك زده و پارامترهایی كه در سوابق مطالعاتی نبوده و نیاز به آنها بوده است نیز به پرسشنامه اضافه گردید تا مقادیر آنها از شعب بانك كشاورزی و همچنین میزان اهمیت آنها توسط خبرگان بانك تعیین گردد.
ب) استخراج پارامترهای نهایی
بعد از بدست آوردن لیست پارامترهای ورودی و خروجی وحذف پارامترهای كم اهمیت ، سایر پارامترهای ورودی و خروجی دیگر نیز با دو روش متفاوت ( كه در ادامه به آنها اشاره می شود ) با هم تركیب شده و نهایتاً 4 ورودی و 4 خروجی زیردر مدل استفاده شدند :
ورودیها : انواع هزینه (1x) ، ورودی پرسنلی(2x) ، سرمایه (3x) ، تجهیزات شعبه (4x)
خروجیها : انواع درآمدها (1y) ، انواع سپرده ها(2y) ، انواع تسهیلات (3y) و تعداد خدمات اصلی بانك(4y)
همانطور كه گفته شد برخی از ورودیها و خروجیها فوق ، خود از تركیب ورودی و خروجیهای دیگر بدست آمده اند كه در زیر به آنها اشاره می شود :
انواع هزینه (1x) : این ورودی از تركیب سه هزینه زیر بدست می آید : هزینه مطالبات مشكوك الوصول ، هز ینه های بهره ای ، هزینه های غیر بهره ای .
ورودی پرسنلی (2x): این ورودی برای مدل تحلیل پوششی داده های قطعی به صورت تعداد افراد وارد مدل می شو د . اما در مدل تحلیل پوششی داده های فازی به صورت جمع امتیازهای تحصیلات و تجربیات پرسنل شعبه وارد مدل می شود .
سرمایه(3x): در اینجا منظور از سرمایه ، تغییر در مانده حساب شعبه نزد مركز است كه هر چه كمتر باشد بهتر است .
تجهیزات شعبه (4x): با توجه به اینكه بسیاری از شعب بانك كشاورزی فاقد انواع تجهیزات بانكی بودند ، لذا فقط دو نوع از تجهیزات دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند كه عبارتنداز كامپیوتر و دستگاه خود پرداز ATM .
انواع درآمدها (1y): این خروجی از تركیب سه عامل بدست می آید : سپرده سرمایه گذاری،  سپرده پس انداز ، سپرده جاری اشخاص ودولت و شركتها ،
انواع تسهیلات(3y) : این خروجی نیز از تركیب 4 عامل زیر بدست می آید : تسهیلات تبصره ای جاری و سرمایه ای و تسهیلات غیر تبصره ای جاری و سرمایه ای .
تعداد خدمات بانكی (4y): با توجه به اینكه تعداد انواع خدمات بانكی بسیار زیاد است ، در این تحقیق،  این خروجی از جمع خدمات اصلی و مهم بانك بدست آمده است ، خدماتی همچون تعداد تسهیلات پرداختی ، تعداد غرامات پرداختی و تعداد ضمانت نامه های صادره . خدماتی كه ارزش بسیار كمی دارند ( مانند تعداد قبوض پرداختی آب و برق و …) درنظر گرفته نشده اند .

ج) جمع آوری اطلاعات در این تحقیق
در این تحقیق ، شعب اصلی بانك كشاورزی اصفهان كه مشتمل بر 34 شعبه بودند ، مورد ارزیابی قرار گرفتند . برای جمع آوری مقادیر شاخصهای ورودی و خروجی این شعب ، جداولی تنظیم وبه آنها ارسال گردید . همچنین برای بدست آوردن اوزان تقریبی ورودیها ، خروجیها ، و عناصر زیر مجموعه هر ورودی یا خروجی ، تعدادی جداول مقایسات زوجی تنظیم ، و سپس این جداول بین 10 نفر از خبرگان بانك كشاورزی توزیع شد.
د) اجرای مدل تحلیل پوششی داده ها با رویكرد متفاوت
در مرحله اول این تحقیق ، مدل CCR ورودی محور ، با سه رویكرد قطعی ، قطعی با تركیب فازی پارامترهای همجنس و فازی با اعمال محدودیت اوزان ورودیها و خروجیها،  اجراء و پس از مشخص شدن شعب غیر كارا، راهكارهایی در خصوص بهبود كارایی این شعب ارائه گردید.
ه‍( تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بدست آمده
تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در این تحقیق به دو برهه زمانی تقسیم می شوند. برخی از این تجزیه و تحلیلها ، قبل از اجرای انواع مدلهای DEA بر روی داده ها صورت گرفتند .
همچنین بعد ازاجرای انواع مدلهای DEA وبدست آوردن اطلاعات حاصل از اجرای این مدلها،  تجزیه وتحلیلهایی بر روی این اطلاعات صورت گرفت . بطور مثال : میزان همبستگی بین اندازه كارایی شعب و همچنین میزان همبستگی بین رتبه بندی آنها در سه رویكرد متفاوت ، با استفاده  از دو روش آماری ضریب همبستگی پیر سون و ضریب همبستگی اسپیرمن سنجیده شد .

-بكار گیری مدلهای تحلیل پوششی دادها در بانك كشاورزی
دراین تحقیق ،ارزیابی كارایی شعب بانك كشاورزی استان اصفهان با مدل CCR ورودی محور ، با سه رویكرد متفاوت انجام شد كه در هر رویكرد ، اطلاعات و نحوه تركیب پارامترهای خاص همان روش استفاده گردید و سپس نتایج حاصل از این رویكرد ها با هم  مقایسه شد . همچنین در این تحقیق از مدل CCR خروجی محور نیز برای تعیین شعب غیر كارا و ارائه راهكارهایی در خصوص بهبود كارایی این شعب استفاده شد. در ادامه به بررسی هر یك از این روشها پرداخته می شود .

فهرست منابع :
1-آذر ، عادل و حجت ا… فرجی ، (1381) ، “علم مدیریت فازی ” ، مركز مطالعات و مدیریت ایران .
2-اصغر پور ، محمد جواد ، (1377) ، “ تصمیم گیری های چند معیاره ” دانشگاه تهران ، صص 378-298
3-امامی میبدی ، سید امیر (1378) ، “ اندازه گیری كارایی و بهره وری ” موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
4-امیری بشلی ، محمد جواد ، (1381) “ ارزیابی كارایی شعب بانك كشاورزی ایران در استان مازندران با استفاده از تكنیك DEA“ دانشگاه تهران ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد .
5-تركمانی ، ج . و ع . شیروانیان ، “ مقایسه توابع مرزی آماری قطعی و تصادفی و تعیین كارایی فنی
بهره برداران كشاورزی ” ،  اقتصاد در كشاورزی و توسعه ،  شماره 19 ، صص 45-31
6-خاكی ، غلامرضا ، “ آشنایی با مدیریت بهره وری ” ، كانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما ، بهار 76، صص 72-69
7-دانشیان ، بهروز و سعید محرابیان ، (1378) ، “ یك الگوریتم كارا به منظور تعیین بازه اطمینان برای اپسیلن غیر ارشمیدسی در مدل های تحلیل پوششی داده ها ” ، سال نهم ، شماره 32 ، صص 2370-361
8-زارع پور ، جواد ، (1382) ، “ طراحی مدل سنجش كارایی با استفاده از مدل تركیبی تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی ” دانشگاه علامه طباطبایی ، پایان نامه كارشناسی ارشد .
9-سینك ، اسكات ، (1371)،“برای اندازه گیری بهره‌وری شركت شما بهترین روش چیست ؟”، ترجمه رمضانعلی رویایی ، مجموعه مقالات بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی ، مركز بررسی و ترجمه متون مدیریت تهران ، صص 19-17
10-هدایت طباطبایی ، سید امیر ، (1378) ، “ اندازه گیری بهره وری با رویكرد فنی و مهندسی” ، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .
11-قدرتی ، حسن ، (1378) ، “ تحلیل ریاضی مدل های DEA ، رگرسیون و شاخص عملكرد در ارزیابی كارایی مدارس كاشان ” ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، پایان نامه دكتری .
12-مهرگان ، محمدرضا ، (1383) ، “ مدل های كمی در ارزیابی عملكرد سازمانها ” ، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران .